2024/4/10 19:22:00
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中国基金报记者 吴君
近期，“北京一家量化私募旗下私募产品发生巨额赎回”的消息在业内引发关注，据了解， 该私募机构是北京涵德投资，目前管理规模在50亿元至100亿元之间， 发生赎回的是公司旗下一只复合策略产品。
对此，4月10日下午，北京涵德投资在其官微发布情况说明表示，传闻中提及的私募基金在日常运作过程中自然发生赎回，公司按照标准流程进行信息披露，本次赎回金额为500余万元，对公司日常经营运作没有影响。
另外，北京涵德投资内部人士也就产品策略、预警止损线设置等情况回复了中国基金报记者。
私募产品发生巨额赎回？
公司回应：本次赎回500余万元
近日，一则“北京一家量化私募大厂旗下私募产品发生巨额赎回”的传闻，在私募渠道传播，并引发市场关注。根据相关公告，该私募产品本次净赎回申请份额约为559万份，需处理的基金净赎回申请份额为该基金上一工作日基金总份额的27.72%。
据中国证券报报道，传闻所指的私募为北京涵德投资，遭遇“巨额赎回”的私募产品是公司旗下涵德金选量化混合1期私募证券投资基金。
中国基金报记者就此事联系了北京涵德投资内部人士，他表示，涉及此次传闻的好像是只小产品，几百万元的金额就可能触发巨额赎回条件，稍后公司会发相关说明。
4月10日下午，涵德投资在官方微信公众号上发布情况说明称，传闻提及的私募基金“大额赎回”，属于日常运作过程中自然发生之赎回，且公司已按照监管要求和信息披露标准流程及时进行了信息披露。报道提及的赎回金额 为500余万元，就产品整体规模而言，前述赎回金额比例较小，对公司日常经营运作没有影响。
关于公司产品业绩，涵德投资也在情况说明中称，公司相关产品在过去一段时期内业绩表现一切正常。“北京涵德投资非常重视投资者的利益和权益，经过持续迭代积累，公司投资表现不断提升，未来会持续努力，为投资者创造稳定价值。”
有私募人士指出，巨额赎回是基金产品合同的术语，公司发布巨额赎回公告属于正常操作。
预警止损线是否设得过高？
另外，记者了解到涵德金选量化混合1期的预警线为0.9元，止损线为0.88元。该私募产品看似“过于严苛”的预警止损线也引发一些关注。
有业内人士表示，较高的预警止损线，虽然可以防范风险，更好地保护投资者本金安全，但是也提高了产品的操作难度，有可能影响策略的正常发挥，导致基金经理过于谨慎而可能错过投资机会。
对此，涵德投资内部人士表示，该产品是“CTA+中性”的复合策略，整体是属于偏稳健型的策略，设置较高的预警止损线是比较正常的。
公司管理规模在50亿元至100亿元
官网资料显示，北京涵德投资成立于2013年8月，专注于通过系统性的量化分析进行投资。公司的两位主要创始人是Millennium Management（“千禧管理”）中国量化研究机构的创始成员。
据悉，北京涵德投资现有的交易模型主要包括期货CTA策略、股票Alpha策略、股票套利策略（统称股票市场中性策略），交易标的为国内商品期货、股指期货、股票和ETF。
基金业协会网站信息显示，北京涵德投资在2014年5月完成私募证券投资基金管理人备案登记，目前公司有72名全职员工，管理规模在50亿元至100亿元之间。
目前北京涵德投资旗下备案的私募产品达到130只，此次涉事的私募产品——涵德金选量化混合1期私募证券投资基金成立于2021年11月，托管人为国泰君安证券，目前状态为正在运作。
编辑：乔伊
审核：许闻
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